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如何理解利率互换基本定价原理

公司使用利率互换期权的原因和使用利率互换掉期是一样的,主要都是为了限制两种风险.这两种风险分别为:1.汇率波动的风险2.浮动利率和固定利率之间差额的变化试想现在英国利率(0.5%)较人民币利率(一年期6.65%)低,你现在借入了100万钱的英镑,一年以...

公司使用利率互换期权的原因和使用利率互换掉期是一样的,主要都是为了限制两种风险.这两种风险分别为:1.汇率波动的风险2.浮动利率和固定利率之间差额的变化试想现在英国利率(0.5%)较人民币利率(一年期6.65%)低,你现在借入了100万钱的英镑,一年以...

根据债券定价公式,债券价格等于未来现金流的现值,而浮动利率债券的票面利率是随着市场利率浮动的,因此最后一期现金流(C+F)折现到倒数第二期价值就是面值,就相当于倒数第二期获得一个面值和当期利息,以此类推,债券价值折现到当期就是名义...

公司使用利率互换期权的原因和使用利率互换掉期是一样的,主要都是为了限制两种风险.这两种风险分别为: 1.汇率波动的风险 2.浮动利率和固定利率之间差额的变化 试想现在英国利率(0.5%)较人民币利率(一年期6.65%)低,你现在借入了100万钱的英镑,一...

1、利率互换交易价格的报价在标准化的互换市场上,固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。例如,一个十年期的国库券收益率为6.2%,利差是68个基本点,那么这个十年期利率互换的价格就是6.88%,按市场惯例,如果这是利率互...

这里 期货教材上说的很清楚

互换就是运用比较优势原理,将双方的优势交换,进而达到共赢。利率互换可以享有利率优惠,而货币互换可降低外汇风险。 需要说明的是,互换和远期合约相似,是在非公开市场交易的,所以并没有统一的定价。 这就好比,俩人共同赚100块钱,至于这钱...

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