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利率互换

假设A和B两家公司,A公司的信用级别高于B公司,因此B公司在固定利率和浮动利率市场上借款所需支付的利率要比A公司高。首先介绍一下在许多利率互换协议中都需用到的LIBOR,即为伦敦同业银行间放款利率,LIBOR经常作为国际金融市场贷款的参考利率...

1、利率互换交易价格的报价在标准化的互换市场上,固定利率往往以一定年限的国库券收益率加上一个利差作为报价。例如,一个十年期的国库券收益率为6.2%,利差是68个基本点,那么这个十年期利率互换的价格就是6.88%,按市场惯例,如果这是利率互...

AB想分别以浮动和固定利率借入资金,总体成本为(10.00%+ LIBOR+1.00%)= LIBOR+11.00%或者(11.20%+ LIBOR+0.30%)=LIBOR+11.50%,如果双方进行利率互换可以节约成本LIBOR+11.50%-LIBOR+11.00%=0.50% 如果双方平均分配节约的成本,则A最终支付L...

这题意思是:A想借浮动利率,B想借固定利率。11.20%-10.00%=1.2%,LIBOR+1.00%—LIBOR+0.30%=0.7%体现出A无论借固定还是浮动都是有优势的,但是借固定利率更有优势,1.20%大于0.7%。B在浮动利率上具有比较优势。这样双方就为对方借款。即A以10.00...

不用纠结,这只是个案例,举例随便说的数据而已 IR swap整个过程重新说一遍的话 首先,现在两家公司的利率水平是 甲 乙 固定 10% 10.7% 浮动 Libor-0.1% Libor+0.3% 按题目要求,甲需要浮动利率,乙需要固定利率 那么两家公司总利率水平是 甲(...

由题可知A公司在浮动利率上有比较优势,B公司在固定利率上有优势. 首先,分析利率不进行互换的情况下,A公司的成本是13.5%,B公司是L+1%,则总成本是13.5+L+1; 进行利率互换后A公司借入L+0.5%的浮动利率,B借入10%固定利率,总成本是10+L+0.5 相比互换...

利率互换是受合同约束的双方在一定时间内按一定金额的本金彼此交换现金流量的协议。在利率互换中,若现有头寸为负债,则互换的第一步是与债务利息相配对的利息收入;通过与现有受险部位配对后,借款人通过互换交易的第二步创造所需头寸。利率互...

利率互换作为一种新型的金融衍生产品,在中国发展很快,特别是随着中国参与国际金融资本运作幅度的加大,利率互换已成为众多公司及银行之间常用的债务保值和资本升值的有效手段之一。从宏观角度看,利率互换对中国金融资本运作的意义为:1)满足...

假设A 有较高评级,它在市场上能够得到的利率分别是固定利率11%,浮动利率Libor. 假设B 评级较低,它在市场上能够得到的利率分别是固定利率12.5%,浮动利率Libor+0.5%. 可以看到,在两个市场A都比B要有优势,但是A在固定利率市场的优势shi(11%-...

收益率比利率更加准确,是每个债券的实际的到期收益率

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