bnds.net
当前位置:首页 >> 利率互换案例求解 >>

利率互换案例求解

由题可知A公司在浮动利率上有比较优势,B公司在固定利率上有优势. 首先,分析利率不进行互换的情况下,A公司的成本是13.5%,B公司是L+1%,则总成本是13.5+L+1; 进行利率互换后A公司借入L+0.5%的浮动利率,B借入10%固定利率,总成本是10+L+0.5 相比互换...

A银行固定利率借款成本3%,浮动利率借款成本为LIBOR+0.25%,B银行固定利率借款成本为4%,浮动利率借款成本为LIBOR+0.75% A银行固定利率借款成本比B少1%,而浮动利率借款成本比B银行少0.50%,说明A借固定利率款有优势,B借浮动利率款有优势,相对...

我们用利率去计算债券的现值,利率升高,现值就会下跌,以债券持有者的角度来看,如果是持有浮动利率债券,因为利率上涨,他们的收益就会下降,相比较而言,固定利率债券会比较好。从金融资产的角度来看,由于利率上升,相应的所需要的投资回报...

公司使用利率互换期权的原因和使用利率互换掉期是一样的,主要都是为了限制两种风险.这两种风险分别为:1.汇率波动的风险2.浮动利率和固定利率之间差额的变化试想现在英国利率(0.5%)较人民币利率(一年期6.65%)低,你现在借入了100万钱的英镑,一年以...

假设A 有较高评级,它在市场上能够得到的利率分别是固定利率11%,浮动利率Libor. 假设B 评级较低,它在市场上能够得到的利率分别是固定利率12.5%,浮动利率Libor+0.5%. 可以看到,在两个市场A都比B要有优势,但是A在固定利率市场的优势shi(11%-...

公司使用利率互换期权的原因和使用利率互换掉期是一样的,主要都是为了限制两种风险.这两种风险分别为:1.汇率波动的风险2.浮动利率和固定利率之间差额的变化试想现在英国利率(0.5%)较人民币利率(一年期6.65%)低,你现在借入了100万钱的英镑,一年以...

使用货币互换涉及三个步骤:第一步是识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险,因此首要的是准确界定已存在的风险。第二步是匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位,才可能进行第二步来匹配现有头寸。基本上所有保值者都遵循相同的原则,即...

1掉期交易(Swap Transaction)也叫互换交易,是中文翻译的差别,它是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式。 2更为准确地说,掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流(Cash Flo...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.bnds.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com